看过来
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(编码题)某股票 2024-06-01 ~ 2024-06-05 的 日收益率(百分比,正为涨、负为跌)如下:
import pandas as pd
df = pd.Series([ 1.2, -2.5, 0.0, -1.8, 3.4 ],
index=pd.date_range('2024-06-01', periods=5, freq='D'),
name='日收益率(%)')
df
# ...
任务:
abs_ma3(%)
。请写出完整的一行代码并打印结果。
(
df.abs()
.rolling(window=3, min_periods=1)
.mean()
.rename('abs_ma3(%)')
)
'''
2024-06-01 1.200000
2024-06-02 1.850000
2024-06-03 1.233333
2024-06-04 1.433333
2024-06-05 1.733333
Freq: D, Name: abs_ma3(%), dtype: float64
'''
现实业务意义:
“先取绝对值再做 3 日滚动平均”衡量的是 股价每日波动幅度 的平均大小,而非方向。
• 对交易员:
– 快速评估最近 3 天的平均“振幅”,作为设置止损/止盈或仓位大小的依据;
– 波动率突然放大,可提前触发风控或调整杠杆。
• 对量化策略:
– 把 abs_ma3
当作短期波动率代理,用于动态调仓、期权定价或波动率择时策略。
• 对风险监控:
– 若该指标突破历史阈值,可自动报警,提示市场可能出现异常波动。
(完)
更新时间:2025-08-14 08:20:18 标签:pandas python 滚动分析 收益